Estratégia de negociação de opções vix

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Estratégias Para Negociar Volatilidade Efetivamente Com VIX.

Opções do Conselho de Chicago O Exchange Market Volatility Index, mais conhecido como VIX, oferece aos investidores e investidores uma visão panorâmica dos níveis de ganância e medo em tempo real, enquanto fornece um instantâneo das expectativas do mercado quanto à volatilidade nos próximos 30 dias de negociação. O CBOE introduziu o VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos depois e adicionou um contrato futuro em 2004. (Para mais, leia: Os Mercados Financeiros: Quando o Medo e a Ganância Sobreviverem).

Os títulos baseados em volatilidade introduzidos em 2009 e 2011 revelaram-se enormemente populares na comunidade de negociação, tanto para jogos de cobertura como para jogos direcionais. Por sua vez, a compra e venda desses instrumentos tiveram um impacto significativo no funcionamento do índice original, que passou de um atraso para um indicador antecedente.

Os operadores ativos devem manter um VIX em tempo real em suas telas de mercado em todos os momentos, comparando a tendência do indicador com a ação do preço nos contratos de futuros de índice mais populares. As relações de convergência-divergência entre esses instrumentos geram uma série de expectativas que auxiliam no planejamento do comércio e no gerenciamento de riscos. (Para saber mais, consulte: Leia as tendências do mercado com a análise da convergência-divergência). Essas expectativas incluem:

Aumento do VIX + aumento dos contratos de futuros S & amp; P 500 e Nasdaq 100 = divergência de baixa que prediz o encolhimento do apetite ao risco e o alto risco de uma queda inferior. Ascensão VIX + queda S & amp; P 500 e Nasdaq 100 índice futuro = convergência de baixa que aumenta as chances de um dia de tendência descendente Falling VIX + S + P 500 e Nasdaq 100 índice futuro de futuros = divergência de alta que prediz apetite por risco crescente e alto potencial para uma reversão ascendente. Os contratos de futuros com índices VIX + S + P 500 e Nasdaq 100 em queda = Convergência de alta que aumenta as probabilidades de um dia de tendência ascendente. A ação divergente entre os futuros de índices S & P 500 e Nasdaq 100 reduz a confiabilidade preditiva, muitas vezes gerando tremores, confusão e condições de limites de alcance.

O gráfico VIX diário parece mais um eletrocardiograma do que uma exibição de preço, gerando picos verticais que refletem períodos de alta tensão, induzidos por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais. É melhor observar níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, procurando por reversões grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto de picos anteriores. Preste também atenção às interações entre o indicador e os EMAs de 50 e 200 dias, com esses níveis atuando como suporte ou resistência. (Para leitura relacionada, veja: Momentum Trading With Discipline).

O VIX se acomoda em uma ação de tendência lenta, mas previsível, entre os estressores periódicos, com os níveis de preços subindo ou descendo lentamente ao longo do tempo. Você pode ver essas transições claramente em um gráfico VIX mensal, exibindo o SMA de 20 meses sem preço. Observe como a média móvel atingiu o pico perto de 33 durante o mercado de urso de 2008-09, embora o indicador tenha subido para 90. Embora essas tendências de longo prazo não ajudem na preparação do comércio de curto prazo, elas são imensamente úteis nas estratégias de market timing. especialmente em posições que duram pelo menos 6 a 12 meses. (Para saber mais, leia: Como usar uma média móvel para comprar ações).

Comerciantes de curto prazo podem reduzir os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intradiária com um SMA de 10 bars colocado no topo do indicador de 15 minutos. Note como a média móvel mexe mais alto e mais baixo em um padrão de onda suave que reduz as chances de sinais falsos. É hora de reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção porque prevê reversões, bem como a conclusão das oscilações de preços em ambas as direções. A linha de preço também pode ser usada como um mecanismo de gatilho quando cruza acima ou abaixo da média móvel.

Os futuros VIX oferecem a exposição mais pura aos altos e baixos do indicador, mas os derivativos de ações ganharam um forte número de seguidores nos últimos anos. Estes produtos negociados em bolsa (ETPs) utilizam cálculos complexos, colocando vários meses de futuros VIX em expectativas de curto e médio prazo. Os principais fundos de volatilidade incluem:

S & P 500 VIX Futuros de Curto Prazo ETN (VXX) S & P 500 VIX Futuros de Médio Prazo ETN (VXZ) VIX Futuros de Curto Prazo ETF (VIXY) VIX Futuro de Médio Prazo ETF (VIXM)

Negociar esses títulos por lucros de curto prazo pode ser uma experiência frustrante, porque eles contêm um viés estrutural que força uma redefinição constante dos prêmios futuros em decomposição. Esse contango pode acabar com os lucros em mercados voláteis, fazendo com que a segurança aumente de forma acentuada o indicador subjacente. Como resultado, esses instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como ferramenta de hedge, ou em combinação com opções de proteção. (Para mais informações sobre este tópico, consulte: 4 maneiras de negociar o VIX).

O indicador VIX criado na década de 1990 gerou uma ampla variedade de produtos derivados que permitem que traders e investidores gerenciem o risco criado por condições de mercado estressantes.

Estratégias de Opções VIX.

O índice de volatilidade do mercado CBOE, também conhecido como VIX, pode ser um veículo de negociação muito recompensador.

Você pode usar negociações de opção no VIX para aproveitar os diferentes movimentos e a volatilidade nos mercados mais amplos. O VIX pode espelhar a mesma volatilidade do S & amp; P 500. Jogar este índice longo ou curto pode aproveitar estes movimentos sem tanto risco quanto na compra ou venda imediata dos futuros de VIX.

Uma das minhas estratégias favoritas no VIX é a Ratio Butterfly.

Exemplo de borboleta de relação.

Esta negociação é inserida quando eu sinto que o VIX é muito mais provável que se mova mais alto do que menor. Um exemplo da estrutura desta Butterfly pode ser o seguinte:

Com o VIX negociando em torno do nível 15, você vende 4 VIX 15 Puts, compra 1 VIX 16 Put e compra 4 VIX 11 puts. Coloque todos esses pedidos na mesma expiração, que é de aproximadamente 20 a 40 dias após o vencimento.

Tive lucros consistentes com essa estratégia sempre que o VIX começa a ser negociado em torno de 15 ou até mais baixo. Na área de 12 a 14, você também pode vender seu Butterfly em torno do strike 14.

Este comércio é colocado como um crédito líquido e pode ser relativamente barato de ajustar, baseado no tamanho da sua tolerância ao risco. Você poderia colocar o comércio pequeno e, em seguida, arriscar 50% a 100% do custo do comércio.

Theta Positivo.

Eu geralmente tenho essa negociação perto da expiração das opções. Essa negociação é positiva e quanto mais próximo da expiração, mais lucro de prêmio de tempo eu acumularei.

O trader também pode especular sobre o VIX, simplesmente comprando Long Call ou Long Puts. Eles geralmente não são muito caros. Você também pode comprar Verticais Longas e Verticais Long Put para diminuir seu desembolso de capital e sua quantidade de risco.

Eu não usei estratégias de Time Spread no VIX e não estou ciente do risco ou recompensas desse tipo de configuração.

Upside do VIX.

Uma outra coisa que eu gostaria de alertar contra, está sendo curto no lado positivo do VIX. Os movimentos ascendentes do VIX são frequentemente mais rápidos e muito mais dramáticos do que os movimentos do VIX, onde a volatilidade está diminuindo.

Se você decidir fazer isso, certifique-se de ter tempo para fazer backup de qualquer short e não entrar em chamadas short. Certifique-se de entender os futuros VIX e as opções VIX bem antes de colocar qualquer negociação ao vivo.

-Mark Fenton, Senior Mentor de Opções.

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OAP 068: VIX Index & # 8211; Como negociar a volatilidade com Mark Sebastian de OptionPit.

31 de outubro de 2016.

Naturalmente, se você começou a negociar opções por um período razoável, será executado no índice VIX. Ou, como é comumente referido, o índice "Medo". E embora o conceito de rastreamento e troca de volatilidade com o VIX possa parecer intimidador no começo, confie em mim, não é tão complicado assim e requer um pouco de bom senso.

No podcast de hoje, trouxemos um convidado muito especial, Mark Sebastian, ex-trader de andar, gerente de fundos de hedge e o cara por trás do OptionPit. O que é ótimo sobre Mark é que ele não apenas tem muita experiência como operador de opções, mas também tem muito conhecimento especializado quando se trata dos produtos VIX e de volatilidade como VXX, UVXY e VXZ que eu conheço. vai amar.

Durante o show, falaremos sobre a história do VIX, como o índice é precificado, como a estrutura de termos futuros VIX é responsável pela reversão à média e algumas estratégias simples que você pode usar para negociar volatilidade com maior probabilidade de sucesso. Então, não tenha medo de entrar neste podcast neste Dia das Bruxas - Mark e eu tenho alguns gostosinhos de volatilidade esperando por você (ok, eu só tive que jogar isso lá, dada a data de lançamento).

Sobre Mark Sebastian:

Mark Sebastian recebeu seu título de bacharel em ciências pela Villanova University e é um ex-membro da Bolsa de Opções do Conselho de Chicago e da Bolsa de Valores Americana. Ele é o fundador da Option Pit e tem experiência especializada com produtos de volatilidade como o VIX, VIX Futures, VXX e UVXY. Mark também administra um fundo de hedge chamado Karman Line Capital, que negocia quase exclusivamente as opções VIX e S & P 500. Ele é o autor de The Fear Gauge, um eBook descrevendo como o VIX está estruturado, a história do VIX e como você pode olhar para a estrutura de termos futuros e negociar os ETPs em torno do VIX e da volatilidade. Ele tem participado regularmente da CNBC, da Fox Business News, da Bloomberg, da First Business News e é publicado nacionalmente no Yahoo Finance. Mark também é colaborador da Equipe de Lucros de Opções da TheStreet e é o co-apresentador do popular Podcast de Opção de Bloco de Podcast e Podcast de Visualizações de Volatilidade.

Foco da Entrevista:

Negociação com produtos de volatilidade como VIX, VIX Futures, VXX e UVXY. Faça o download do ebook FREE VIX aqui.

Entradas para a entrevista:

O VIX começou como um índice baseado em volatilidade e foi projetado para obter um índice sobre onde a volatilidade estava no contrato de índice mais ativo da época, o S & P 100 ou o OEX. VIX Futuros são um contrato a termo baseado em VIX, não um contrato real no índice VIX. Estes VIX têm uma tendência subjacente para significar reversão e o VIX Future é um contrato de estilo europeu, por isso não há exercício antecipado. Quando o VIX é realmente baixo, há uma expectativa de que o VIX será revertido mais alto; quando o VIX é muito alto, há uma expectativa de que ele será revertido para baixo. Contango refere-se a uma situação em que o preço spot futuro está abaixo do preço atual. Isso ocorre quando o VIX é baixo e é provável que volte a aumentar, fazendo com que o VIX Future seja negociado com um prêmio; comprando alto e vendendo baixo. Durante os períodos em que o VIX está estressado e é muito alto, a expectativa é de que ele seja revertido para baixo, assim o VIX Future será negociado com desconto. Como não há exercício antecipado, o VIX vai seguir, mas não acompanhar o índice de caixa. Quanto mais próximo da expiração, mais próximo ele rastreará o contrato VIX. Quanto mais distante, menor a volatilidade do contrato e maior o desvio do índice de caixa. A VXX está estruturada para constantemente tentar manter uma duração do VIX Future em 30 dias. Em uma base diária, o VXX rastreará um futuro de 30 dias e fará exatamente o que você espera. No entanto, devido ao reequilíbrio do contrato, a VXX perde dinheiro porque compra futuros por um preço maior do que acaba vendendo-os. O VIX é 100% impulsionado pelo movimento no VIX Futures. Numa base de semana para semana e mês a mês, o VXX é inteiramente orientado pela estrutura da curva VIX. Usar o VXX como hedge de portfólio de longo prazo é um grande erro. Para uma estratégia de hedge, use os futuros VIX ou opções sobre qualquer um dos ETPs. XIV é um inverso de VXX. No entanto ser curto VXX faz mais dinheiro do que ser XIV porque XIV tem um componente de rastreamento diário que pode quebrar. Por causa do componente de rastreamento diário, você pode curtir XIV e VXX curto e aproveitar o diferencial para ainda ganhar dinheiro, mesmo que eles sejam inversos um do outro. VIX explode mais alto e diminui mais. Isso demonstra como a volatilidade pode se expandir rapidamente, mas contrata em um ritmo mais lento, o que significa que você não precisa comprar muitos contratos para fazer hedge. VIX permite menos rebalanceamento e funciona em eventos onde as coisas explodem. Se o mês seguinte VIX for negociado durante o segundo mês VIX futuro, e o segundo mês começar a ser negociado ao longo do terceiro mês, e o terceiro mês ultrapassar o quarto mês, isto é um sinal de um aumento prolongado na volatilidade.

Pergunta 1: A volatilidade faz um grande movimento depois de ser baixa por um longo período?

A volatilidade se correlaciona a si mesma muito melhor do que o preço das ações. Quando a volatilidade é baixa, ela pode ficar mais baixa e ficar mais baixa do que você imagina. O que você tem que realmente procurar são mudanças. Normalmente, procure por vários dias do S & amp; P 500 rallying e VIX ou rallying ou não vendendo com ele. Este é geralmente um sinal de comerciantes que compram proteção no caminho, o que poderia ser um sinal de reversão de curto prazo.

Pergunta 2: A maior parte da matemática envolvida no cálculo de preços e probabilidades de opções parece envolver a distribuição normal. Mas obviamente, o VIX parece ser um pouco mais inclinado na distribuição. Existe alguma maneira de realmente aproveitar esse diferencial?

Existem todos os tipos de negociações de estrutura a termo. Por exemplo, se o índice de caixa VIX estiver em US $ 12,93 e o futuro do VIX estiver em US $ 15,10, se você comprar as opções de compra por US $ 0,30. Se o VIX não fizer nada ou rallear até US $ 0,75, você fará o ponto de equilíbrio ou melhorá pela expiração. Esses tipos de reversão significam que as jogadas ou a volatilidade que convergem para si são fundamentais.

Questão 3: "A VXX é uma criatura trimérica perigosa. Ela é estruturada como uma obrigação, é negociada como uma ação, segue futuros VIX e decai como uma opção". Dada essa cotação e instrumentos financeiros desse tipo, como os operadores de opções podem lucrar consistentemente? da negociação VXX?

Do ponto de vista do trader de opções, com o VXX, entender como ele é estruturado é fundamental. Com o UVXY, há mais vantagem em ter pocas que estão fora do dinheiro do que vender chamadas. Este é um produto onde, por causa da deriva natural, talvez faça sentido ir daquela direção. Dito isto, quando você começa um pop, virar um a dois, comprar um e vender dois. Você também pode usá-lo para criar spreads de venda ou de longo prazo. Geralmente, há mais dinheiro a ser feito vendendo puts.

Pergunta 4: Quais são os preços com base em cada um dos subjacentes e por que alguém iria negociar opções sobre eles como um hedge quando os futuros são muito mais limpos, sem problemas de mercado com eles? Por que negociar as opções versus os futuros?

Os futuros têm seus próprios problemas em termos de decaimento, enquanto as opções permitem que você defina onde sua cobertura é e a cobertura pode ser mais barata. Por exemplo, back-spreads é um enorme comércio institucional e é um hedge muito mais barato do que pagar o enorme custo contango de possuir um futuro. Se você negociar diretamente nos futuros e estiver usando para hedge, há muito gerenciamento de funções que precisa ser feito. Se você quiser usar futuros, eles são ótimos, mas basicamente você os negocia como milho e trigo. O gerenciamento de posição é bastante ativo e intenso. Do ponto de vista de custo, pode ser barato e, se você tiver um entendimento da VVIX, pode haver algumas oportunidades de colocar a volatilidade da volatilidade para trás, além de aproveitar a volatilidade de preços relativamente baixos.

Pontos-chave finais:

Quando você está negociando opções VIX, você tem que estar ciente de que todo mês tem seu próprio subjacente. Por exemplo, o subjacente para o contrato de outubro é o futuro de outubro e o subjacente. O preço dos spreads e swaps de tempo pode ser muito diferente. É totalmente possível negociar um longo call spread para um crédito em VIX, mas isso não significa que seja um bom negócio. VIX não faz spreads de calendário. Por exemplo, o mês um futuro poderia ser mais volátil do que o mês dois futuros. Então, se você fizer um longo calendário, o mês um futuro pode explodir mais alto e o segundo mês pode não acompanhar. O spread vai funcionar muito mais como um spread futuro do que um spread de tempo real quando você faz esses calendários. Você pode perder mais do que o custo do calendário, que é muito diferente de qualquer outro tipo de calendário.

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Cursos de Negociação de Opções Livres:

Opções Basics [20 Videos]: Se você é um trader completamente novo ou um trader experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, sobre as opções. Encontrar & amp; Colocando Negociações [26 Videos]: A negociação bem-sucedida de opções é 100% dependente da sua capacidade de localizar e entrar em negociações que lhe dão uma vantagem no mercado. Este módulo ajuda a ensinar como verificar adequadamente e selecionar as melhores estratégias para executar negociações de opções mais inteligentes a cada dia. Preços & amp; Volatilidade [12 Videos]: Este módulo inclui lições sobre como dominar a volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também veremos a IV relatividade e os percentis que ajudam você a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de Opções Neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um intervalo neutro para cima ou para baixo. Você aprenderá a amar os mercados paralelos e de alcance limitado por causa da oportunidade de construir estratégias não direcionais que lucram se a ação subir, descer ou em nenhum lugar. Estratégias de opções otimistas [12 vídeos]: Naturalmente todo mundo quer ganhar dinheiro quando o mercado está subindo. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados em alta, incluindo estratégias de baixa IV, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direcionados. Opções Expiração & amp; Tarefa [11 Vídeos]: Nosso objetivo é ter certeza de que você entende a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver perguntas que pareçam não ser respondidas, essa seção ajudará você. Gerenciamento de Portfólio [16 Vídeos]: Quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestrado do MIT para entender o conceito e as estratégias - que NÃO é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é realmente muito simples. Trade Adjustments / Hedges [15 Vídeos]: Neste módulo popular, vamos dar exemplos concretos de como você pode cobrir diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e ter a oportunidade de lucrar se as coisas mudarem. Além disso, ajudaremos você a criar um sistema de alertas para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação Profissional [14 Videos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para quem quer ter opções eventualmente substituir alguns (ou todos) de sua renda mensal. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo, se você realmente quer ganhar uma vida de opções de negociação.

Opção Trader Q & amp; A com Jeremy.

Trader Q & amp; A é nosso segmento favorito do programa porque ouvimos um de nossos membros da comunidade e ajudamos a responder suas perguntas ao vivo no ar. A pergunta desta semana vem de Jeremy, que pergunta:

Em relação à busca de candidatos para negociações de lucros, como você avalia quais você deve ou não estar negociando? Como você decidirá qual estratégia usar? ou seja, se é uma venda, um straddle ou um strangle.

Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook & amp; Periscope, vá para o OptionAlpha / ASK e clique no botão grande registro vermelho no meio da tela e deixe-me um correio de voz privado. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.

Guias PDF & amp; Lista de verificação:

O Guia de Estratégia de Opções Definidas [90 Páginas]: Nossa pasta de trabalho de PDF mais popular, com páginas de estratégia de opções detalhadas, classificadas por direção do mercado. Leia todo o guia em menos de 15 minutos e tenha sempre como referência. Guia de Negociação de Resultados [33 Páginas]: O melhor guia para negociações de lucros, incluindo as principais coisas que devem ser observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentação esperados, melhores estratégias de uso, ajustes, etc. Percentil Implícito (IV) Percentile Rank [3 Pages]: Uma ferramenta visual simples e legal para ajudá-lo a entender como devemos estar negociando com base na classificação IV atual de qualquer ação específica e as melhores estratégias para cada seção bloqueada do IV. Guia para o tamanho do comércio & amp; Alocação [8 Páginas]: ajuda você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição e quanto você deve alocar para cada posição com base no saldo geral da carteira. Quando Sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Detalhada por estratégia de opção, forneceremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de negociação, para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação da Entrada no Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de entrar na sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de perigo, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): A saída deste comércio de opções de borboleta de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes da expiração no auge de nosso spread. CMG Iron Condor (Opening Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) enquanto eu passava pelo processo de entrar em um novo comércio de condor de ferro em ações CMG. Dentro você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): Levou cerca de US $ 150 deste pequeno comércio de estrangulamento da APC, mesmo depois que as ações se moveram completamente contra nossas chamadas curtas este mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e, como o IV caiu, o valor desse spread caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. Crédito de Chamada IYR (Ajuste de Negociação): Este ajuste é bom por 2 motivos. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a subir. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para a ação cair em nossa nova janela de lucro. XHB Straddle (Closing Trade): Conseguimos fazer um lucro de $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB com a negociação de ações bem no meio da nossa faixa esperada. Calendário de Chamadas AAPL (Opening Trade): Veja os bastidores enquanto uso nosso novo software de lista de vigiados para filtrar rapidamente e encontrar este comércio de propagação de calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui eu gravei minha tela de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de raciocínio que usamos para fazer um ajuste no meu atual strangle curto no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Opening Trade): Com a alta IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para vender o prêmio da opção. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro e negociamos no IBB para um lucro de US $ 142. Dentro você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Obrigado por ouvir!

Estou feliz que você tenha aproveitado o tempo do seu dia para ouvir o nosso programa, e eu nunca aceito isso como garantido. Se você tiver alguma dica, sugestão ou comentário sobre este episódio ou tópicos que gostaria de ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.

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Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Hey Kirk, Grande show como sempre! Não consigo encontrar o link para o Mark.

eBook & # 8220; O Medidor de Medo & # 8221; você mencionou no show. Você pode por favor postar.

Deve estar lá agora mesmo sob o podcast player.

Primeiro, excelente show de notas Kirk. Obrigado por tomar o tempo para fazer isso. Em segundo lugar, isso tem que ser uma das suas principais entrevistas. Eu acho que é o seu melhor.

Uma ideia para um programa futuro para se ligar a este: cobrir algumas ferramentas que podem ser usadas para discernir entre incerteza e medo, e talvez ajudar a hora & # 8221; o mercado em termos de expans� / contrac�o vol, e. VIX / VXV, pontos de inflexão na estrutura do termo VIX, etc.

Mais uma vez, ótimo show. Você poderia expandir muitos pontos na discussão e ter podcasts por pelo menos um ano. ri muito.

Que bom que você gostou e sim nós provavelmente poderíamos ter conversado mais, então talvez possamos fazer uma segunda rodada no próximo ano.

VIX Trading Strategies em fevereiro.

Testamos 22 estratégias simples para negociar VIX ETPs neste blog (separadas e não relacionadas à nossa própria estratégia). E embora eu não possa falar por todos os traders, com base em todas as minhas leituras acadêmicas e na blogosfera, as estratégias que testamos são amplamente representativas de como a grande maioria dos traders está cronometrando esses produtos.

Algumas dessas estratégias retornaram mais de 30% para o mês, devido ao forte desempenho de ETPs VIX inversos, como XIV e ZIV. Abaixo, mostramos os resultados de fevereiro das 22 estratégias sobre as quais escrevemos anteriormente, negociando VIX ETPs de curto prazo. Leia sobre as suposições do teste ou obtenha ajuda seguindo estas estratégias.

XIV e VXX não são o único show na cidade. Abaixo eu executei novamente os mesmos testes, desta vez aplicando cada estratégia para os VIX ETPs de médio prazo menos populares (ou é "subutilizado"?) ZIV e VXZ (clique para ampliar).

Observe que, quando qualquer uma dessas estratégias sinaliza novos negócios, incluímos um alerta no relatório diário enviado aos assinantes. Isto é completamente sem relação com nossa própria estratégia; serve apenas para adicionar um pouco de cor ao nosso relatório diário e permite que os assinantes vejam o que outras estratégias quantitativas estão dizendo sobre o mercado.