Bandas de bollinger indicador técnico

Bollinger Bands & reg;

O Bollinger Bands é uma ferramenta versátil que combina médias móveis e desvios padrão e é uma das ferramentas de análise técnica mais populares. Existem três componentes no indicador Bollinger Band:

Média Móvel: Por padrão, uma média móvel simples de 20 períodos é usada. Banda Superior: A banda superior é geralmente 2 desvios padrão (calculados a partir de 20 períodos de dados de fechamento) acima da média móvel. Banda Inferior: A banda inferior é geralmente 2 desvios padrão abaixo da média móvel.

Bollinger Bands (em azul) são mostrados abaixo no gráfico do contrato do E-mini S & P 500 Futures:

Existem três metodologias principais que os traders podem usar para o Bollinger Bands for; Essas interpretações são discutidas nas seguintes seções:

Bollinger Bands & reg;

Bollinger Bands (BB) são semelhantes aos envelopes. A única diferença é que as bandas de Envelopes são plotadas a uma distância fixa (%) da média móvel, enquanto as Bandas de Bollinger são plotadas a partir de um certo número de desvios padrão. O desvio padrão é uma medida de volatilidade, portanto, o Bollinger Bands se ajusta às condições do mercado. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam e se contraem durante períodos menos voláteis.

Bandas de Bollinger são geralmente desenhadas no gráfico de preços, mas elas também podem ser adicionadas ao gráfico de indicadores. Assim como no caso dos Envelopes, a interpretação dos Bollinger Bands baseia-se no fato de que os preços tendem a permanecer entre as linhas superior e inferior das bandas. Uma característica distintiva do indicador Bollinger Band é a sua largura variável devido à volatilidade dos preços. Em períodos de variações de preço consideráveis ​​(ou seja, de alta volatilidade), as bandas aumentam deixando muito espaço para os preços a serem movimentados. Durante os períodos de parada, ou os períodos de baixa volatilidade, a banda contrata mantendo os preços dentro de seus limites.

Os seguintes traços são específicos para a Banda de Bollinger:

mudanças abruptas nos preços tendem a acontecer após a banda ter contraído devido à diminuição da volatilidade; se os preços ultrapassarem uma das bandas, é de esperar uma continuação da tendência atual; se os piques e cavidades fora da banda forem seguidos por piques e cavidades dentro da banda, pode ocorrer um reverso da tendência; o movimento de preços que começou em uma das linhas da banda geralmente atinge o oposto.

A última observação é útil para prever os indicadores de preço.

Cálculo.

Bandas de Bollinger são formadas por três linhas. A linha do meio (ML) é uma média móvel usual.

ML = SOMA (FECHAR, N) / N = SMA (FECHAR, N)

A linha superior (TL) é a mesma que a linha do meio deslocada por um certo número de desvios padrão (D).

TL = ML + (D * StdDev)

A linha inferior (BL) é a linha do meio deslocada pelo mesmo número de desvios padrão.

BL = ML - (D * StdDev)

SUM (. N) é a soma de N períodos;

CLOSE é o preço mais próximo;

N é o número de período usado para cálculos;

SQRT é uma raiz quadrada;

StdDev significa desvio padrão:

StdDev = SQRT (SUM ((FECHADO - SMA (CLOSE, N)) ^ 2, N) / N)

Recomenda-se usar a Média Móvel Simples de 20 períodos como a linha do meio, e traçar as linhas superior e inferior a dois desvios padrão dela. Além disso, médias móveis de menos de 10 períodos são de pouco efeito.

Bandas de Bollinger.

Indicador de bandas de Bollinger foi criado por um analista financeiro John Bollinger em 1980. As bandas de Bollinger são um indicador de análise técnica complexa cujo cálculo é baseado na volatilidade do mercado (semelhante ao indicador de canal de Keltner ou indicador de canal de Donchian). A principal ideia por trás do indicador é que ele destaca as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado, mas alguns outros comerciantes o usam para identificar tendências fortes (de fato, elas o usam como um indicador de acompanhamento de tendência).

O número 866,66 é a variância desses preços. Você pode calcular o desvio padrão como a raiz quadrada da variância, portanto, neste caso, o desvio padrão é igual a 29,44. Se você ainda não entender o cálculo, não se preocupe, é também uma das funções do Excel.

Curva intermediária = média móvel simples.

Banda superior = SMA + (2 * desvio padrão)

Banda inferior = SMA & ndash; (2 * desvio padrão)

Como usar o indicador em negociação técnica:

A teoria que está por trás deste indicador diz que em 68,2% das vezes o preço deve se mover dentro das bandas quando elas são criadas a partir da SMA & plusmn; (1 * desvio padrão). Também se aplica que, se você dobrar o desvio padrão, o preço deve se mover dentro das faixas em 95,4% das vezes. Se você triplicar o desvio padrão, o preço deve se mover dentro das bandas de Bollinger em 99,6% de todo o tempo.

Agora é muito fácil descobrir como usar o indicador de bandas de Bollinger. Usamos o dobro do desvio padrão para que 95,4% dos preços se movam dentro de nossas bandas. Apenas 4,6% dos preços devem ser movidos para fora deles. Se o fizerem, é considerado uma situação extraordinária que pode não durar muito tempo e os preços devem voltar aos limites em breve. Todas essas regras de teoria e estatística de probabilidade se aplicam à distribuição normal. Há uma discussão se os preços dos ativos subjacentes e o baixo número de dias (usado no cálculo das bandas de Bollinger) podem ser considerados para distribuição normal. Bem, a verdade é que várias pesquisas práticas provaram que a probabilidade de manter os preços dentro das bandas pode ser menor & ndash; por exemplo. não 95,4% do tempo, mas apenas 85% - 90% do tempo. Talvez essa seja a razão pela qual alguns traders preferem não escolher o dobro do desvio padrão, mas até triplicá-lo. Então eles podem obter sinais muito mais confiáveis ​​para ficarem curtos ou longos. Nos últimos anos, John Bollinger introduziu três outras variações de bandas de Bollinger. Eles são chamados: Impulso BB, porcentagem de largura de banda (% B) e largura de banda delta. A próxima imagem mostra como as bandas de Bollinger aparecem em um gráfico de velas.

Sinais quando comprar e vender:

O uso do indicador de bandas de Bollinger varia muito. É comumente usado como um oscilador que deve identificar as condições de sobrevenda e sobrecompra no mercado. Isso significa que quando o preço fica acima (ou até mesmo toca) a faixa superior dá um sinal de que o preço está muito alto (o mercado está sobrecomprado) e chegou a hora de ficar curto. Há uma probabilidade aumentada de que o preço volte abaixo da faixa superior e até diminua. Em outras palavras, depois de tocar ou superar o limite superior, o preço começa a diminuir e, mais tarde, até toca a faixa intermediária de Bollinger (média móvel simples). Esta é uma forma de correção de preços que pode vir tanto no mercado de alcance como no mercado de tendências fortes, não importa. Mas afinal, há uma diferença. Enquanto no mercado de tendências fortes, o preço provavelmente retornará à banda do Middle Bollinger e, em seguida, voltará para cima, na faixa de mercado, é mais provável que o preço passe pela faixa do meio e continue até a outra faixa (inferior). Podemos simplificar isso e dizer que no mercado de tendências o preço provavelmente se moverá entre a média móvel simples e uma das bandas. Ao variar o mercado, o preço provavelmente se moverá entre as duas bandas, às vezes, ele volta do meio, às vezes, quebra-o.

Conforme mencionado no início deste artigo, alguns traders não o utilizam para identificar condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda, mas como um indicador de acompanhamento de tendência. Eles esperam enquanto o preço rompe a banda superior ou inferior (no mercado) e tomam isso como um sinal de que uma nova tendência está apenas começando (em outras palavras, que a guerra duradoura entre os touros e os ursos acabou de ser vencida por um deles). esses grupos e essa é a razão pela qual o preço quebrou a banda superior ou inferior).

Como há muitas maneiras de usar as bandas de Bollinger e algumas delas se opõem, os traders que não querem confiar apenas neste indicador usam para combiná-lo com alguns outros indicadores. Houve alguns sistemas de negociação testados com o indicador ADX (ADX identificou a força da tendência, enquanto as bandas de Bollinger forneceram sinais para comprar ou vender no momento certo). Algumas outras pessoas preferem combiná-lo com padrões gráficos como suportes e resistências, canais de preços e outros.

Apesar do indicador de bandas de Bollinger já é um dos indicadores mais populares entre os comerciantes, em nossa opinião, oferece grandes oportunidades para desenvolvê-lo ainda mais. Por exemplo. alguns traders já adaptaram o indicador quando usaram a média móvel exponencial em vez da média móvel simples básica. Mas seria ainda mais interessante combinar e testar com o indicador KAMA. É improvável que a média móvel simplesmente ou a média móvel exponencial do indicador KAMA seja baseada na volatilidade do mercado (como as bandas de Bollinger são), portanto, poderia gerar sinais muito interessantes. O indicador VIDYA ou a média dinâmica do índice variável é outra média móvel que usa a volatilidade do mercado para seu cálculo. As oportunidades de como desenvolver o indicador de bandas de Bollinger são quase ilimitadas.

Como em quase todos os indicadores técnicos, a melhor coisa que cada operador pode fazer é testar seus próprios dados, suas próprias configurações e suas próprias regras sobre como negociar. Surpreendentemente, às vezes, o melhor resultado pode ser alcançado com configurações que não são comuns e regras que são bastante estranhas à primeira vista & ndash; mais coisas um comerciante pode mudar e experimentar o melhor para ele e seus resultados comerciais. Se você estiver interessado em um estudo mais profundo do indicador, o link a seguir leva aos indicadores técnicos em arquivos do Excel para download.

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Indicador Técnico.

O que é um 'indicador técnico'

Qualquer classe de métricas cujo valor é derivado da atividade de preço genérico em um estoque ou ativo. Os indicadores técnicos procuram prever os níveis futuros de preços, ou simplesmente a direção geral dos preços, de uma segurança, observando os padrões passados. Exemplos de indicadores técnicos comuns incluem Índice de Força Relativa, Índice de Fluxo de Caixa, Estocástica, MACD e Bollinger Bands®.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Indicador Técnico'

Os indicadores técnicos, chamados coletivamente de "técnicos", distinguem-se pelo fato de não analisarem nenhuma parte do negócio fundamental, como lucros, receita e margens de lucro. Os indicadores técnicos são usados ​​mais extensivamente por traders ativos no mercado, pois são projetados principalmente para analisar movimentos de preços de curto prazo. Para um investidor de longo prazo, a maioria dos indicadores técnicos é de pouco valor, pois eles não fazem nada para esclarecer os negócios subjacentes. Os usos mais eficazes de técnicas para um investidor de longo prazo são ajudar a identificar bons pontos de entrada e saída para o estoque, analisando a tendência de longo prazo.

[Indicadores técnicos são ferramentas poderosas que você pode usar para transformar padrões em planos de negociação acionáveis. Se você quiser continuar aprendendo sobre análise técnica, de treinadores profissionais no seu próprio ritmo, confira o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy.]

iBands.

Calcula as bandas de Bollinger & reg; indicador e retorna seu valor.

símbolo de string, símbolo //.

int timeframe, // timeframe.

int period, // período médio.

desvio duplo, // desvios padrão.

int bands_shift, // bandas mudam.

int applied_price, // preço aplicado.

int modo, // índice de linha.

int shift // shift.

[no] Nome do símbolo nos dados dos quais o indicador será calculado. NULL significa o símbolo atual.

[no] Timeframe. Pode ser qualquer um dos valores de enumeração ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa o período de tempo do gráfico atual.

[in] Período médio para calcular a linha principal.

[no] Número de desvios padrão da linha principal.

[no] O indicador de deslocamento em relação ao gráfico.

[in] Preço aplicado. Pode ser qualquer um dos valores de enumeração ENUM_APPLIED_PRICE.

[no] índice de linha de indicador. Pode ser qualquer um dos valores de enumeração dos identificadores de linha dos indicadores (0 - MODE_MAIN, 1 - MODE_UPPER, 2 - MODE_LOWER).

[no] Índice do valor retirado do buffer de indicador (deslocamento em relação à barra atual a quantidade determinada de períodos atrás).

Valor numérico das bandas de Bollinger & reg; indicador.

if (iBands (NULL, 0,20,2,0, PRICE_LOW, MODE_LOWER, 0) & gt; Baixo [0]) retorno (0);

Bollinger Band®

O que é um 'Bollinger Band®'?

Um Bollinger Band®, desenvolvido pelo famoso trader técnico John Bollinger, é plotado a dois desvios padrão de uma simples média móvel.

Neste exemplo da Bollinger Bands®, o preço da ação é colocado entre as faixas superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade, quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam; durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'BOLLINGER BAND®'

Bollinger Bands® é uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos traders acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a faixa superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se movem para a banda inferior, mais vendeu o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema de negociação.

O aperto.

O squeeze é o conceito central do Bollinger Bands®. Quando as bandas se aproximam, comprimindo a média móvel, isso é chamado de squeeze. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de aumento da volatilidade futura e de possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, maior a chance de uma queda na volatilidade e maior a possibilidade de sair de uma negociação. No entanto, essas condições não são sinais de negociação. As bandas não dão nenhuma indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual direção o preço pode mover.

[O squeeze pode ser o conceito central do Bollinger Bands®, mas há muito mais para se conhecer e o sistema não funciona sozinho. A análise técnica incorpora esse indicador técnico e muitos outros para criar planos e estratégias de negociação acionáveis. Se você quer aprender como fazer isso sozinho para o seu próprio futuro, confira o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy.]

Aproximadamente 90% da ação do preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer fuga acima ou abaixo das bandas é um evento importante. A fuga não é um sinal de negociação. O erro que a maioria das pessoas faz é acreditar que o preço que atinge ou excede uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem pistas sobre a direção e extensão do movimento futuro dos preços.

Não é um sistema independente.

Bollinger Bands® não é um sistema de negociação independente. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos traders informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo divergência / convergência média (MACD), volume de balanço e índice de força relativa (RSI).

O resultado é que o Bollinger Bands® foi projetado para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso.