Tartaruga Negociação 1.0.
Indicador Técnico (MT4 / MT5 / CTrader)
O Indicador de Troca de Tartarugas da Metatrader implementa o sistema original de negociação de Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader. Ele implementa os dois sistemas de fuga em um único indicador.
Negocie exatamente como as Tartarugas originais Assegurem-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Siga as tendências até o fim e lucre em mercados ascendentes ou descendentes Obtenha retornos de home run aplicando um sistema comprovado de acompanhamento de tendências.
Este sistema de acompanhamento de tendência baseia-se em quebras de altos e baixos históricos para fechar e fechar negócios: é o oposto completo da abordagem de compra baixa e venda alta.
É o sistema perfeito para traders inexperientes com baixo capital. O indicador implementa alertas visuais / e-mail / som / push O indicador não repintar.
Quem eram os comerciantes de tartaruga?
A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o negociante de commodities multi-milionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grandes; Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso de tempo inato e um dom para ler as tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos experimentos mais famosos da história do comércio. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um trader bem-sucedido.
Em meados de 1983, Richard Dennis publicou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que procurava candidatos para treinar em seus conceitos de negociação proprietários e que essa experiência era desnecessária. Ao todo ele levou cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para um grande quarto escassamente mobiliado no centro de Chicago e por duas semanas Dennis ensinou-lhes os rudimentos do comércio de futuros. Quase cada um deles tornou-se um operador lucrativo e fez uma pequena fortuna nos anos vindouros.
A estratégia de entrada.
As tartarugas aprenderam duas variantes de fuga ou "sistemas". O System One (S1) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.
Mas essa regra de filtro tinha um problema interno. E se as Tartarugas pulassem a fuga de entrada e essa fuga ignorada fosse o começo de uma tendência enorme e lucrativa que aumentava ou diminuía? Não é bom estar à margem com um mercado a decolar!
Se as Tartarugas pulassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse as tendências, elas poderiam e voltariam à ruptura do Sistema Dois (S2) de 55 dias. Este sistema à prova de falhas Dois foi o modo como as Tartarugas evitaram a falta de grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:
Compre uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado. Curta uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado.
A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:
Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda Curta uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda.
As Tartarugas calcularam o stop-loss para todas as negociações usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. Stop-loss inicial era sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as Tartarugas acumulariam lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, comumente conhecidos como pirâmides. Eles poderiam pirâmide um máximo de 4 comércios separados uns dos outros por 1/2 unidade de volatilidade.
A estratégia de saída
As Tartarugas aprenderam a sair de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu seguir tendências muito longas.
A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:
Saia de posições compradas quando o preço atinge uma baixa de 20 dias Feche as posições dos curtas quando o preço atingir uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:
Fechar posições longas se / quando o preço atingir 10 dias de baixa. Fechar posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.
Gerenciamento de dinheiro.
A alocação inicial de risco para todos os negócios foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades teve um lado negativo: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas resultantes de falsos break-outs acabariam ainda mais rápido com o capital limitado dos Tartarugas.
Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com a perda de riscos e a proteção do capital? Eles diminuem drasticamente o tamanho de suas unidades. Quando os mercados mudaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de uma recuperação rápida, voltando a ganhar dinheiro de novo.
As regras eram simples. Para cada 10% de redução em sua conta, as Turtles reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Isto naturalmente se aplica para números maiores: o risco unitário seria reduzido em 80% com um rebaixamento de 40%!
O que trocar
O que você negocia é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que tomar. Aqui está o problema: você não pode negociar tudo, mas também não pode negociar apenas um mercado. Você precisa estar em posição de estar seguindo mercados suficientes que, quando um mercado se movimenta, você pode montá-lo, já que a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe seus alvos potenciais de oportunidades amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias.
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Sistema de negociação de tartaruga.
O sistema de negociação de tartaruga (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Usando vários sistemas clássicos de acompanhamento de tendências, publicamos o relatório de acompanhamento do estado de tendência da Sabedoria mensalmente. O relatório foi construído para refletir e acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação.
O índice composto é composto por um conjunto de sistemas (semelhante ao sistema Turtle) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.
Nós publicamos atualizações no relatório todos os meses.
O sistema de negociação de tartaruga explicou.
O Sistema de Negociação de Tartarugas negocia em fugas semelhante a um sistema de Canal Duplo de Donchian. Existem dois valores de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída. O sistema também usa opcionalmente uma entrada de comprimento duplo, em que a entrada mais curta é usada se a última negociação for uma negociação perdida.
O sistema Turtle usa uma parada baseada no Average True Range (ATR).
Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).
Esse parâmetro informa ao Trading Blox se as negociações na curta direção devem ser tomadas.
Quando esse parâmetro é definido como False (desmarcado e desativado), o Trading Blox analisa a última quebra de entrada desse instrumento e determina se ele teria sido um vencedor, na verdade, ou teoricamente. Se a última negociação foi, ou teria sido um vencedor, a próxima troca é ignorada, independentemente da direção (longa ou curta).
O último breakout é considerado o último breakout naquele mercado, independentemente de se aquele breakout em particular foi realmente tomado, ou foi ignorado por causa desta regra. (Negociação Blox olha para trás apenas em breakouts regulares, e não Breakouts Failsafe Entry).
A direção do último rompimento - longo ou curto - é irrelevante para a operação desta regra, assim como a direção do comércio que está sendo considerada atualmente. Assim, uma fuga longa perdida ou uma fuga curta perdida, seja hipotética ou real, permitiria que a nova fuga subseqüente fosse tomada como uma entrada válida, independentemente de sua direção (longa ou curta):
Alguns traders acreditam que duas grandes vitórias consecutivas são improváveis, ou que é mais provável que um trade lucrativo siga um trade perdedor. O Trading Blox permite que você teste essa ideia definindo esse parâmetro como False.
Uma negociação é registrada quando o preço atinge o máximo ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo Desvio de Entrada. Por exemplo, Entrada Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a máxima de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atingir o mínimo de 20 dias.
Entrada Failsafe de entrada (dias)
Esse parâmetro trabalha em conjunto com Trade se Last for Winner e é usado somente se Trade for Last = Winner = False (como mostrado na captura de tela parcial acima).
Por exemplo, considere o seguinte conjunto de parâmetros e valores:
Com essas configurações, se uma entrada de intervalo de 20 dias foi sinalizada recentemente, mas foi ignorada porque o comércio anterior foi um vencedor (na verdade, ou teoricamente), então se o preço estourar acima ou abaixo da máxima ou baixa extrema de 55 dias , uma entrada é iniciada para essa posição, independentemente do resultado da negociação anterior.
Entrada Failsafe Breakout evita que você perca tendências muito fortes devido à ação da regra Trocar se o último for vencedor.
Se definido como zero, esse parâmetro não terá efeito. Se o Desvio de Entrada no ATR for definido como 1.0, uma posição longa não será inserida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição vendida não será inserida até que o preço atinja o preço normal de breakout, menos 1,0 ATR. Um valor positivo ou negativo pode ser especificado para este parâmetro. Um valor positivo atrasa efetivamente a entrada até o ponto especificado após o limite de breakout escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.
Esse parâmetro define o preço no qual as adições a uma posição existente são feitas. As tartarugas entraram em posições de unidade única nas fugas, e adicionadas a essas posições em intervalos de 1/2 ATR após o início do comércio. (Adicionar a posições existentes é muitas vezes referido como "pirâmide". # 8221;)
Após a entrada inicial, a Trading Blox continuará a adicionar uma Unit (ou Units, no caso de um grande movimento de preço em um único dia), em cada intervalo definido pela Unit Add em ATR, conforme o preço avança favoravelmente, até o número máximo permitido de Unidades, conforme especificado pelas várias regras de Unidades máximas (explicadas abaixo).
Durante os testes de simulação histórica, o preço de entrada teórico é ajustado para cima ou para baixo por Porcentagem de Slippage e / ou Slippage Mínimo, para obter o preço de preenchimento simulado. Portanto, cada intervalo é baseado no preço de preenchimento simulado do pedido anterior. Portanto, se uma ordem de quebra inicial caiu em 1/2 ATR, a nova ordem seria movida para compensar o escorregamento de 1/2 ATR, mais o intervalo normal de adição de unidade especificado por Unit Add em ATR.
A exceção a essa regra é quando várias unidades são adicionadas em um único dia durante uma negociação em andamento. Por exemplo, com Unit Add em ATR = 0,5, a ordem de quebra inicial é colocada e ocorre o slippage de 1/2 ATR. Vários dias depois, mais duas unidades são adicionadas no mesmo dia. Neste caso, o preço do pedido da 2ª e 3ª unidades é ajustado em até 1/2 ATR (para 1 ATR completo após a fuga), com base no escorregamento incorrido pela 1ª Unidade. Ordinariamente, no caso em que várias Unidades foram adicionadas (cada uma em um dia separado), o preço da ordem de cada Unidade é ajustado pelo escorregamento cumulativo (em N) de todas as Unidades que o precederam na negociação em andamento.
Este parâmetro define a distância do preço de entrada até a parada inicial, em termos de ATR. Como o ATR é uma medida de volatilidade diária e as paradas do Sistema de Negociação de Tartarugas são baseadas em ATR, isso significa que o Sistema de Tartarugas equaliza o tamanho da posição nos diversos mercados com base na volatilidade.
De acordo com as Regras da Tartaruga originais, as posições longas foram suspensas se o preço caísse 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições vendidas foram interrompidas se o preço subisse 2 ATR em relação ao preço de entrada.
Ao contrário da parada com base na parada de saída, que sobe ou desce com o dia X alto ou baixo, a parada definida por Parar na ATR é um & # 8220; disco & # 8221; Parar que é fixado acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, ele não varia ao longo do curso da negociação, a menos que Units sejam adicionadas, caso em que as unidades anteriores são aumentadas pelo valor especificado por Unit Add (ATR).
As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop em ATR, pela Entrada Breakout para a direção oposta ou pelo Exit Breakout (veja acima), o que estiver mais próximo do preço no momento.
Neste sistema, a parada de entrada inicial para o dia de entrada da negociação é baseada no preço da ordem. Isso é para facilitar a colocação da parada assim que o pedido é preenchido. Observe que a parada é ajustada com base no preço real de preenchimento do dia seguinte.
As negociações em andamento são encerradas quando o preço atinge o máximo ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo deslocamento de saída. Este conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é invertida: Negociações longas são encerradas quando o preço desce abaixo do valor mínimo em X-dia, e as negociações curtas são encerradas quando o preço ultrapassa a mínima do dia-X.
O Breakout Exit sobe (ou desce) com o preço. Ele protege contra excursões de preço adversas e também serve como uma parada móvel que atua para garantir lucro quando a tendência se reverte.
As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop em ATR, pela Entrada Breakout para a direção oposta ou pelo Exit Breakout (veja acima), o que estiver mais próximo do preço no momento.
Se definido como zero, esse parâmetro não terá efeito. Se Exit Offset no ATR for definido como 1.0, uma posição longa não será eliminada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição vendida não será retirada até que o preço atinja o preço normal, mais 1,0 ATR. Um valor positivo ou negativo pode ser especificado para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de breakout escolhido; um valor negativo sairia antes do limiar de fuga escolhido.
Esse parâmetro define o número máximo de Unidades que podem ser mantidas ao mesmo tempo, em qualquer mercado de futuros individual ou em qualquer ação individual. Por exemplo, Max Instrument Units = 4 significa que não mais do que 4 Units of Coffee podem ser realizadas ao mesmo tempo; isso inclui a unidade inicial, mais 3 unidades adicionadas.
Sua versão personalizada deste sistema.
Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de carteira, prazo, capital inicial & # 8230; Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.
Entre em contato para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.
Sistemas Alternativos.
Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.
Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.
Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.
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A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Turtle Trading: uma lenda do mercado.
Em 1983, os lendários operadores de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e trocando novatos, como foi o experimento?
O experimento da tartaruga.
No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo do comércio como um sucesso esmagador. Ele transformou uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões frequentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar nos mercados futuros, enquanto Eckhardt contra-argumentava que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.
O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, trocaria com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido várias vezes. Ele chamou seus alunos de "tartarugas" depois de relembrar as fazendas de tartarugas que visitara em Cingapura e de decidir que poderia cultivar os comerciantes com a mesma rapidez e eficiência que as tartarugas cultivadas em fazendas.
Encontrando as Tartarugas.
Para acertar a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares se candidataram para aprender a negociar com os mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 traders passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluía uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:
O grande dinheiro no comércio é feito quando se pode obter um longo período de baixa após uma grande tendência de baixa. Não é útil observar todas as cotações nos mercados em que se negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem $ 10.000 para arriscar, deve arriscar $ 2.500 em cada negociação. Na iniciação, deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda.
Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre comércio de tartarugas, veja Trading Systems: Corra com o rebanho ou seja o lobo solitário?)
Tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de acompanhamento de tendências. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que saem do lado positivo das faixas de negociação e vendem breakouts baixos e baixos. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos recordes de quatro semanas como um sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartaruga. (Para mais, veja Definindo Negociação Ativa.)
Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída foi um pouco abaixo da mínima de 20 dias. Os parâmetros exatos usados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados" (2007), o autor Michael Covel oferece alguns insights sobre as regras específicas:
Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para os seus sinais de compra e venda. Teste diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir da sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você vai lucrar e quando vai cortar perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucros / perdas.) Use o intervalo médio real para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Ocupe posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para mais informações, consulte Volatilidade da medida com intervalo médio real). Nunca arrisque mais de 2% da sua conta em uma única negociação. Se você quiser fazer grandes retornos, precisa se sentir confortável com grandes drawdowns.
Funcionou?
Segundo o ex-tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis provou, sem sombra de dúvida, que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começasse com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais das tartarugas, teria encerrado o ano com US $ 25.000.
Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas do comércio de tartaruga às suas próprias transações. A ideia geral é comprar breakouts e fechar a negociação quando os preços começam a consolidar ou a reverter. Os negócios de curto prazo devem ser feitos de acordo com os mesmos princípios deste sistema, porque um mercado experimenta tendências de alta e de baixa. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar as negociações lucrativas. (Para mais, veja A Anatomia dos Breakouts de Negociação.)
Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, o lado negativo do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto o lado positivo. Devem ser esperados drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos com as estratégias de acompanhamento de tendências. Isto é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os praticantes dizem esperar estar corretos 40-50% do tempo e estarem prontos para grandes rebotes.
The Bottom Line.
A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a negociar grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição de como manter um conjunto específico de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de jogar uma moeda, então você decide se essa estratégia é para você.
Guia abrangente para a estratégia de negociação de tartaruga.
Negociação de tartaruga é o nome dado a uma família de estratégias de acompanhamento de tendências. É baseado em regras mecânicas simples para entrar em negociações quando os preços saem dos canais de curto prazo. O objetivo é traçar tendências de longo prazo desde o começo.
O comércio de tartarugas nasceu de um experimento na década de 1980, por dois comerciantes de futuros pioneiros que estavam debatendo se bons traders nasceram com talento inato, ou se alguém poderia ser treinado para negociar com sucesso. As tartarugas desenvolveram um sistema de negociação mecânico simples e vencedor, que poderia ser usado por qualquer profissional disciplinado, independentemente da experiência anterior.
O nome “trading de tartaruga” foi atribuído a várias origens possíveis. Para mim, resume os resultados “lentos mas seguros” deste sistema. Em contraste com os complexos sistemas de caixa preta, as regras de negociação de tartaruga são simples e fáceis o suficiente para você construir seu próprio sistema - eu recomendo fortemente.
As primeiras formas de negociação de tartaruga eram manuais. E exigiam cálculos laboriosos de médias móveis e limites de risco. No entanto, os comerciantes mecânicos de hoje podem usar algoritmos com base em parâmetros de tartaruga para orientá-los para negociações bem-sucedidas. Como sempre, a chave para o sucesso comercial está na disciplina consistente.
Quais mercados são melhores para o comércio de tartarugas?
Sua primeira decisão é quais mercados negociar. O comércio de tartarugas é baseado em detectar e saltar a bordo no início das tendências de longo prazo em mercados de alta liquidez, geralmente futuros. Como as mudanças de tendências de longo prazo são raras, você precisa escolher mercados líquidos nos quais possa encontrar oportunidades comerciais suficientes.
Meus favoritos estão no CME: Para Agrícolas, eu gosto de milho, soja e trigo de inverno vermelho macio. Os melhores índices de ações são o E-mini S & P 500, o E-mini NASDAQ100 e o E-mini Dow. No grupo Energy, gosto do E-mini Crude (CL), do E-mini natgas e do Heating Oil.
E, no Forex, são AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD e JPY / USD. Do grupo de taxa de juros de derivativos, eu gosto de Eurodollar, T-Bonds e da Nota do Tesouro de 5 anos. Finalmente, em Metais, os melhores candidatos são sempre Ouro, Prata e Cobre.
Como o comércio de tartaruga é um empreendimento de longo prazo com um número limitado de sinais de entrada bem-sucedidos, você deve escolher um grupo razoavelmente amplo de futuros. Aqueles acima são meus favoritos, embora outros funcionem também se forem altamente líquidos. Por exemplo, no passado, negociei os futuros do Euro-Stoxx 50 com excelentes resultados.
Além disso, negocio apenas os contratos de mês mais próximo, a menos que estejam dentro de algumas semanas após o vencimento. Acima de tudo, é extremamente importante ser consistente. Eu sempre vejo e negocio os mesmos futuros.
Tamanho da posição.
Com a negociação de tartaruga, você vai sair muitas vezes para cada home run que você acertar. Ou seja, você receberá muitos sinais para entrar em negociações das quais será rapidamente interrompido. No entanto, nas poucas ocasiões em que você está certo, você entrará em uma negociação vencedora precisamente no momento certo - o início de uma mudança de tendência a longo prazo.
Assim, para a gestão de risco, sua sobrevivência depende da escolha do tamanho correto da posição. Você precisará programar seu sistema de negociações mecânicas para garantir que não fique sem dinheiro antes de entrar em um home run.
Risco de porcentagem constante com base na volatilidade.
A chave na negociação de tartaruga é usar uma posição de risco baseada na volatilidade que permanece constante. Programe seu algoritmo de tamanho de posição para suavizar a volatilidade do dólar ajustando o tamanho de sua posição de acordo com o valor em dólar de cada tipo de contrato.
Isso funciona muito bem. O negociante de tartaruga entra em posições que consistem em contratos menos onerosos, ou contratos mais baratos, independentemente da volatilidade subjacente em um determinado mercado.
Por exemplo, quando um contrato pequeno requer, digamos, US $ 3.000 em margem, eu compro / vendo apenas um desses contratos, enquanto quando eu entro em uma posição com contratos futuros que exigem US $ 1.500 em margem, eu compro / vendo dois contratos.
Esse método garante que as negociações em diferentes mercados tenham chances semelhantes para uma perda ou ganho em dólar específico. Mesmo quando a volatilidade em um determinado mercado é menor, com a comercialização bem-sucedida de tartarugas nesse mercado, você ainda ganhará muito, porque está mantendo mais contratos desse futuro menos volátil.
Como calcular e capitalizar a volatilidade - O conceito de “N”
As primeiras tartarugas usaram a letra N para designar a volatilidade subjacente de um mercado. N é calculado como o intervalo real de 20 dias em movimento exponencial (TR).
Descrito simplesmente, N é o movimento médio dos preços em um único dia em um determinado mercado, incluindo a abertura de lacunas. N é indicado nas mesmas unidades que o contrato de futuros.
Você deve programar o seu sistema de negociação de tartaruga para calcular o intervalo verdadeiro como este:
True Range = O maior de: Hoje é a baixa menos a baixa de hoje, ou a de hoje menos menos o fechamento do dia anterior, ou o fechamento do dia anterior menos a mínima de hoje. Em resumo:
TR = (máximo de) TH - TL; ou TH - PDC; ou PDC - TL.
O N diário é calculado como: [(19 x PDN) + TR] / 20 (onde o PDN é o N do dia anterior e TR é o intervalo verdadeiro do dia atual.)
Como a fórmula precisa do valor de um dia anterior para N, você começará com o primeiro cálculo sendo apenas uma média simples de 20 dias.
Limitar o risco ajustando a volatilidade.
Para determinar o tamanho da posição, programe seu sistema de negociação de tartaruga para calcular a volatilidade do dólar do mercado subjacente em termos de seu valor de N. É fácil:
Volatilidade do dólar = [Dólares por ponto de valor do contrato] x N.
Nos momentos em que sinto aversão ao risco “normal”, defino 1 N como igual a 1% do patrimônio da minha conta. E, em momentos em que me sinto mais avessa ao risco do que o normal, ou quando minha conta está mais depreciada que o normal, defino 1 N como igual a 0,5% do patrimônio da minha conta.
As unidades de tamanho de posição em um determinado mercado são calculadas da seguinte forma:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / volatilidade do dólar do mercado.
Qual é o mesmo que:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / ([Dólares por ponto do valor do contrato] x N)
Veja um exemplo de óleo de aquecimento (HO):
Para HO, o dólar por ponto é de US $ 42.000, porque o tamanho do contrato é de 42.000 galões e o contrato é cotado em dólares.
Assumindo um tamanho de conta de comercialização de tartaruga de US $ 1 milhão, o tamanho da unidade para o próximo dia de negociação (Dia 23 na série acima) calculado usando o valor de N = 0,0141 para o Dia 22 é:
Tamanho da unidade = [.001 x $ 1 milhão] / [.0141 x 42.000] = 16,80.
Como os contratos parciais não podem ser negociados, neste exemplo, o tamanho da posição é arredondado para baixo para 16 contratos. Você pode programar seus algoritmos para realizar cálculos de tamanho N e de unidade semanalmente ou até mesmo diariamente.
O dimensionamento de posição ajuda você a criar posições com risco de volatilidade constante em todos os mercados em que você negocia. É importante comercializar com a maior conta possível, mesmo quando você está negociando apenas minis.
Você deve garantir que as frações do tamanho da posição permitirão que você negocie pelo menos um contrato em cada mercado. Contas pequenas serão vítimas de granularidade.
A beleza da negociação de tartarugas é que N serve para gerenciar o tamanho da sua posição, bem como o risco da posição e o risco total da carteira.
As regras de gerenciamento de risco do comércio de tartarugas determinam que você deve programar seu sistema de negociação para limitar a exposição em um único mercado a 4 unidades, sua exposição em mercados correlacionados a um total de 8 unidades e sua exposição total à direção ou curto) em todos os mercados para um total máximo de 12 unidades em cada direção.
Tempo de entrada quando a negociação de tartaruga.
Os cálculos N acima fornecem o tamanho de posição apropriado. E, um sistema de negociação de tartarugas mecânicas gerará sinais claros, portanto entradas automáticas são fáceis.
Você entrará em seus mercados escolhidos quando os preços saírem dos canais de Donchian. Breakouts são sinalizados quando o preço se move além do limite alto ou baixo do período anterior de 20 dias.
Apesar da disponibilidade ininterrupta do e-mini trading, eu só entro durante a sessão de negociação diurna. Se houver uma lacuna de preço ao abrir, eu entrarei na negociação se o preço estiver se movendo na minha direção de destino ao abrir.
Eu entro no comércio quando o preço passa um tick além do maior ou menor dos 20 dias anteriores.
No entanto, aqui está uma advertência importante: se a última fuga, longa ou curta, resultasse em uma negociação vencedora, eu não entraria na negociação atual.
Não importa se essa última quebra não foi negociada porque foi ignorada por qualquer motivo, ou se essa última quebra foi realmente negociada e foi um perdedor.
E, se negociado, considero um breakout um perdedor se o preço após a fuga mover 2N contra mim antes de uma saída lucrativa no mínimo 10 dias, conforme descrito abaixo.
Para repetir: eu só entro em negociações depois de uma quebra de perda anterior. Como uma alternativa para evitar perder grandes movimentos do mercado, posso negociar no final de um período de "fuga à prova de falhas" de 55 dias.
Ao aderir a esta advertência, você aumentará muito sua chance de estar no mercado no início de um movimento de longo prazo. Isso é porque a direção anterior do movimento foi provada como falsa por esse comércio (hipotético) perdedor.
Alguns operadores de tartaruga usam um método alternativo que envolve a realização de todos os negócios de fuga, mesmo se o comércio de fuga anterior perdesse ou tivesse perdido. Mas, para contas pessoais de negociação de tartaruga, descobri que meus rebaixamentos são menores quando se adere à regra de negociar apenas se o comércio de fuga anterior foi ou teria sido um perdedor.
Tamanho da encomenda.
Quando recebo um sinal de entrada de uma fuga, meu sistema de negociação mecânica entra automaticamente com um tamanho de pedido de 1 unidade. A única exceção é quando, como mencionado acima, estou em um período de redução mais profunda do que o habitual. Nesse caso, eu entro no tamanho de ½ unidade.
Em seguida, se o preço continuar na direção esperada, meu sistema adiciona automaticamente a posição em incrementos de 1 unidade a cada movimento adicional de preço ½ N, enquanto o preço continua na direção desejada.
O sistema de negociação mecânica continua aumentando a minha participação até que o limite de posição seja atingido, digamos, em 4N, como discutido anteriormente. Eu prefiro ordens limite, embora você também possa programar o sistema para favorecer ordens de mercado, se desejar.
Veja um exemplo de entrada no futuro de ouro (GC):
N = 12,50, e a longa fuga é de US $ 1310.
Eu compro a primeira unidade em 1310. Compro a segunda unidade pelo preço [1310 + (½ x 12,50) = 1316.25] arredondado para 1316.30.
Então, se o preço continuar, compro a terceira unidade a [1316.30 + (½ x 12,50 = 1322,55] arredondada para 1322,60.
Finalmente, se o ouro continuar avançando, eu compro a quarta e última unidade a [1322,60 + (½ x 12,50) = 1328,85] arredondada para 1328,90.
Neste exemplo, o progresso do preço continua em um período de tempo tão curto que o valor N não foi alterado. Em qualquer caso, é fácil programar o seu sistema de negociação mecânica para acompanhar tudo on-the-fly, incluindo alterações no N, tamanhos de posição e pontos de entrada.
O comércio de tartaruga pára.
O comércio de tartarugas envolve muitas pequenas perdas enquanto espera para pegar as mudanças ocasionais de longo prazo na tendência, que são grandes vencedores. Preservar a equidade é criticamente importante.
Meu sistema de negociação automática de tartarugas ajuda minha confiança e disciplina, removendo o componente emocional da negociação, por isso, entro automaticamente nos vencedores.
As paradas são baseadas em valores de N e nenhuma transação individual representa mais de 2% de risco para minha conta. As paradas são definidas como 2N, uma vez que cada N do movimento de preço é igual a 1% do patrimônio da minha conta.
Assim, para posições longas, defino o stop-loss em 2N abaixo do meu ponto de entrada real (preço de preenchimento do pedido) e, para posições curtas, o stop está em 2N acima do meu ponto de entrada.
Para equilibrar o risco quando adiciono unidades adicionais a uma posição que está se movendo na direção desejada, eu aumento as paradas para as entradas anteriores em ½ N.
Isso geralmente significa que colocarei todas as minhas paradas para a posição total em 2 N da unidade que adicionei mais recentemente. No entanto, no caso de mercados vazios em aberto ou em movimento rápido, as paradas serão diferentes.
As vantagens de usar paradas baseadas em N são óbvias - As paradas são baseadas na volatilidade do mercado, que equilibra o risco em todos os meus pontos de entrada.
Saindo de um comércio.
Como o comércio de tartaruga significa que eu devo sofrer muitos pequenos “strike-outs” para aproveitar relativamente poucas “home-runs”, tenho o cuidado de não sair de negociações vencedoras muito cedo.
Meu sistema de negociação mecânica está programado para sair com uma baixa de 10 dias em minhas entradas longas e com uma alta de 10 dias para posições vendidas. Se o limite de 10 dias for violado, meu sistema sairá da posição inteira.
O sistema de negociação mecânica ajuda a superar minha ganância e tendência emocional para fechar um negócio lucrativo muito cedo. Eu saio usando ordens de parada padrão e não jogo nenhum jogo de "esperar para ver". Eu deixo meu sistema de negociação mecânica tomar essas decisões por mim.
Pode ser angustiante ver minha conta engordar drasticamente durante uma grande jogada no mercado com uma negociação vencedora, e então devolver "ganhos de papel" significativos antes de parar. Ainda assim, meu sistema de negociação mecânica funciona muito bem.
Algoritmos de negociação de tartaruga oferecem uma maneira rápida de construir seu próprio sistema de negociação mecânica que é simples, fácil de entender e eficaz.
Se você tem a disciplina para manter suas mãos e deixar seu sistema de negociação mecânica fazer o seu trabalho, o comércio de tartarugas pode ser sua melhor escolha.
Afinal, as tartarugas são lentas, mas geralmente vencem a corrida & # 8230;
& # 8212; Por Eddie Flower.
O guia abrangente para a estratégia de negociação de tartaruga foi publicado originalmente no OneStepRemoved.
Sobre o autor System Trader Success Contributor.
Autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente envolvidos em análises técnicas ou quantitativas. Eles desejam compartilhar suas histórias, insights e descobertas no System Trader Success e esperam fazer de você um melhor operador de sistema. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor colaborador e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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Indicador de MCVI e estratégia em gráficos diários.
FYI: Trading Blox pode ser usado para backtest e executar as regras da tartaruga.
Aqui está um PDF das regras:
Bom artigo Jeff.
Eu negocio o futuro a tempo inteiro com a tartaruga por muitos anos com bom perf.
Parece que o início do sistema Turtle Trading aconteceu em um momento particularmente bom para seguir tendências em commodities, pelo que eu entendo, e a wikipedia diz que o desempenho do sistema caiu significativamente após 1986 e ficou estável em relação ao ano passado. 09 Ai
Por último, ouvi dizer que os seguidores da tendência do CTA estavam sendo levados para a limpeza nos últimos anos, o que é uma pena, porque seria divertido trabalhar para uma empresa construída em torno de algumas regras comerciais simples que você poderia colocar em algumas posições e apenas cavalgue as ondas, ao contrário de ter que jogar pinball.
Verdade. Parte do grande retorno foi devido ao grande período de touro experimentado pelas Tartarugas. Hoje em dia, os sistemas seguintes, como o Ivy Portfolio, se saíram bem. Outros sistemas baseados em tendência baseados em momentum também se saíram bem. Muita gente vai dizer que a tendência de negociação está morta, mas eu não tenho tanta certeza.
Eu acho que, como eu disse antes, é uma questão de obter o modo de mercado corretamente. Monte a tendência em um mercado de tendências e você parece uma tartaruga.
Na verdade, estou realmente trabalhando em algo para obter o timing do modo de mercado agora que se baseia na decomposição do modo empírico de Ehlers, que foi motivada por USO (2007) de Óleos (2007). corrida de touros, depois a queda do urso de 2008-2009, e parece que ele tem sido tocado desde então.
Espero ter algo em breve =)
Lembro-me de olhar para os indicadores de Ehlers há alguns anos atrás. Se bem me lembro, alguns deles pareciam promissores. Provavelmente é um tópico que eu deveria rever novamente. Boa sorte com sua pesquisa.
Jeff, é interessante que você considere o portfólio da Ivy como seguindo a tendência. . . Eu negocio uma variação no modelo de Força Relativa descrito no livro Faber (que sua série original de artigos primeiro me alertou para o & # 8211; obrigado por isso!) & # 8211; Cada vez mais estou começando a pensar que isso não é mais do que uma forma de seguir apenas a tendência de longo prazo.
A metodologia da tartaruga é apenas uma forma de seguir a tendência. A abordagem de Bill Dunn sempre me fascinou porque ele afirma que seu sistema WMA está sempre no mercado, seja ele longo ou curto. Tudo o que acontece é que o tamanho da posição é aumentado / diminuído à medida que ele entra e sai das tendências. Se RS se torna o fator que determina o dimensionamento relativo de posição dentro da estrutura Ivy, como tem para mim, então você chega a praticamente uma e a mesma coisa.
Achei que Richard Dennis (o iniciador da aposta) dissera que duvida que os mesmos métodos sejam viáveis por mais tempo? É claro que ele pode estar errado, ou eu poderia estar citando errado ou tirando isso do contexto, mas o que eu não tenho entendido é a forma como você avalia / controla / supera o custo do contango, que pode flutuar ou mesmo alternar, mas pode ser bastante significativo em algo como o Gás Natural?
Você já fez algum trabalho sobre este Jeff comparando o resultado líquido real da tendência seguinte ao rolar contratos, em oposição ao backtesting ou à negociação de um gráfico teórico de ajuste contínuo de futuros?
Pode não ser eficaz como antes, com certeza. No entanto, continua a ser um grande exemplo de um sistema mecânico até as regras de dimensionamento de posição. É um sistema completo e vale a pena entendê-lo. Eu não fiz nenhum estudo em relação aos contratos de rolagem versus os contratos contenciosos.
Jeff, você tem a planilha do Excel para calcular & # 8220; N & # 821;
Seria apreciado. obrigado pelo seu trabalho1.
Desculpe, eu não. No entanto, você pode encontrar mais informações sobre os cálculos aqui: bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
Qual sistema de negociação posso usar para programar o sistema Turtle Trading?
& # 8220; Neste exemplo, o progresso do preço continua em um período de tempo tão curto que o valor N não foi alterado. Em qualquer caso, é fácil programar o seu sistema de negociação mecânica para acompanhar tudo em tempo real, incluindo alterações no N, tamanhos de posição e pontos de entrada.
Você poderia codificar o sistema de tartaruga em qualquer coisa. Algumas plataformas podem ser mais adequadas para negociar uma cesta de commodities, mas todas as plataformas de desenvolvimento devem ter a capacidade de programar as regras.
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