Estratégia de opções vertical

Spreads verticais.

O spread vertical é uma estratégia de spread de opção pela qual o negociante da opção compra um certo número de opções e simultaneamente vende um número igual de opções da mesma classe, mesma garantia subjacente, mesma data de vencimento, mas com um preço de exercício diferente.

Os spreads verticais limitam o risco envolvido no comércio de opções, mas ao mesmo tempo reduzem o potencial de lucro. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as opções, e podem ser de alta ou baixa.

Spreads verticais de touro.

Spreads verticais de touro são empregados quando o negociador de opções é otimista sobre o título subjacente e, portanto, eles são projetados para lucrar com um aumento no preço do ativo subjacente. Eles podem ser construídos usando chamadas ou puts e são conhecidos como spread call call e bull put spread respectivamente.

Embora eles tenham perfis semelhantes de risco / recompensa, o spread de call bull é inserido em um débito, enquanto o spread bull colocar pode ser estabelecido em um crédito. Portanto, o spread de chamada de compra também é chamado de spread de débito vertical, enquanto o spread de venda de ações é, às vezes, chamado de spread de crédito vertical.

Spread Call Call.

Touro Colocar Spread.

Bear Spreads verticais.

As estratégias de opções de spread vertical também estão disponíveis para o negociador de opções que é de baixa no título subjacente. Os spreads verticais do Bear são projetados para lucrar com uma queda no preço do ativo subjacente. Eles podem ser construídos usando chamadas ou puts e são conhecidos como spread de call bear e bear put spread, respectivamente.

Embora eles tenham perfis semelhantes de risco / recompensa, o spread de call de bear é inserido em um crédito, enquanto o spread de put bear pode ser estabelecido em um débito. Portanto, o spread do call do bear também é chamado de spread de crédito vertical, enquanto o spread do bear bear é, às vezes, chamado de spread de débito vertical.

Bear Call Spread.

Urso Colocar Propagação.

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Spreads Básicos.

Estratégias de Opções.

Opções do Localizador de Estratégias.

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10 opções estratégias para saber.

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Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

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Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

1. Chamada Coberta.

Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)

2. Casado Put.

Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Urso Coloque Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)

Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)

7. Long Strang.

Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)

9. Condor de Ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)

10. Borboleta de Ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Spreads verticais.

Tudo sobre os spreads verticais - definição, um exemplo e como usar.

Um spread vertical é simplesmente a compra de uma opção e a venda simultânea de outra opção com diferentes preços de exercício (mesma garantia subjacente, é claro). Um spread vertical é conhecido como spread direcional, porque faz ou perde dinheiro dependendo de qual direção a segurança subjacente toma.

Você compra um spread vertical se tiver uma idéia de como o mercado para uma determinada ação está indo. Você pode comprar um spread vertical se achar que o estoque está indo mais alto, ou um spread vertical diferente se você acredita que ele está indo para baixo. Uma coisa interessante sobre os spreads verticais é que, se a ação não se mover, você poderá ganhar, mesmo que não tenha feito exatamente o que esperava.

Aqui está um exemplo de uma propagação vertical que eu coloquei recentemente. Eu tive um bom pressentimento sobre a Apple. Eu pensei que o estoque iria subir no próximo mês, ou pelo menos não cair muito. As ações estavam negociando cerca de US $ 200 por ação. Eu comprei 10 telefonemas da Apple em março de 190 e, simultaneamente, vendi 10 telefonemas da Apple em março de 195 e paguei $ 3,63 por spread ($ 3653 + $ 30 de comissão = $ 3683). Eu só tive que descobrir a diferença entre o custo da opção e o produto da opção vendida.

Eu comprei este spread com calls, mas os ganhos ou perdas potenciais teriam sido idênticos se eu tivesse usado puts em vez disso. Em spreads verticais, os preços de exercício são o que é importante, não se as opções de compra ou venda são usadas.

Na terceira sexta-feira de março, as duas opções expirariam. Se a ação estiver a qualquer preço acima de US $ 195, o valor do meu spread vertical valeria US $ 5.000 menos US $ 30 comissões (US $ 4750), e eu ganharia US $ 1.067 em um investimento de US $ 3683, ou 29% para um único mês de espera para a expiração por vir.

A perda máxima do meu spread vertical seria todo o meu investimento ($ 3683) se as ações caíssem abaixo de $ 190. Eu faria um ganho a qualquer preço acima de $ 193,69. Se as ações ficassem em US $ 192, minha oferta de 190 valeria US $ 2,00 (US $ 2000) e as 195 ficariam sem valor. Nesse caso, eu perderia $ 1683.

Se a ação acabar acima de US $ 195 no vencimento, não preciso colocar nenhuma transação para fechar o spread vertical. O corretor venderá automaticamente as 190 chamadas e recomprará as 195 chamadas por exatamente US $ 5,00, me cobrando uma comissão em ambas as opções (US $ 1,50 cada em thinkorswim onde negocio).

Eu coloquei esse spread vertical porque eu gostei das perspectivas para a Apple e porque eu faria o ganho máximo (29% em um único mês) mesmo se a ação caísse de US $ 200 para US $ 195, então eu poderia até estar um pouco errado sobre o estoque e eu ainda faria o ganho máximo.

Em retrospectiva, eu teria sido mais inteligente para comprar o spread vertical usando puts do que calls (se o mesmo preço para o spread pudesse ter sido obtido). Se eu usasse puts, compraria com os mesmos preços de compra (comprando os 190 puts e vendendo os 195 puts). Eu cobraria $ 1,37 ($ 1370 menos $ 30 comissões, ou $ 1340 porque os 195 postos teriam um preço mais alto do que os 190 que você comprou). Quando você compra um spread de crédito como este, o corretor coloca um requisito de manutenção em sua conta para proteger contra a perda máxima que você poderia incorrer. Neste caso, um requisito de manutenção de $ 5000 seria feito, o que depois dos $ 1340 que você coletou em dinheiro foi creditado, resultaria em $ 3660. Esse é o máximo que você perderia se a ação ficasse abaixo de US $ 190.

Um requisito de manutenção não é um empréstimo de margem. Nenhum interesse é cobrado. O corretor apenas mantém essa quantia em sua conta até que suas opções expirem.

Existem várias razões pelas quais eu teria sido mais inteligente para fazer este comércio em puts do que em calls. Primeiro, se a Apple fecha acima de US $ 195, ambas as opções de venda expirariam sem valor, e eu não seria cobrado US $ 30 em comissões para fechá-las, como eu farei com as chamadas. Em segundo lugar, vender um spread vertical (bullish) em puts significa que eu estaria recebendo mais dinheiro do que eu paguei (ou seja, é um spread de crédito). O dinheiro extra na minha conta seria creditado contra um empréstimo de margem que eu poderia ter na minha conta, poupando-me assim algum interesse (não há juros cobrados sobre um requisito de manutenção). Terceiro, a compra de um spread de venda vertical elimina a possibilidade de um exercício antecipado de uma chamada curta dentro do dinheiro - tal exercício pode ocorrer se a empresa declarar um dividendo durante o período de retenção do spread, ou se a chamada chegar Até agora no dinheiro que não há prêmio de tempo restante, e o proprietário da chamada decide fazer um balanço.

Por todas estas razões, os spreads são a melhor aposta para spreads verticais quando se espera que o preço das ações suba, assumindo, é claro, que eles podem ser colocados pelo mesmo preço que o spread equivalente nas chamadas. O perfil de risco de cada spread é o mesmo, portanto, a alternativa menos dispendiosa deve ser tomada, e se os spreads de venda e venda forem idênticos, as opções devem ser a margem de escolha.

Blog de negociação de opções de ações da Terry's Tips.

A Alibaba’s (BABA) pós-ganhos é uma oportunidade de compra?

Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios para identificar estoques superando e colocar spreads que aproveitam o momento. By the way, enquanto na semana passada foi a pior semana para o mercado em vários anos, o nosso portfólio mais popular conseguiu ganhar 55% para a semana após o seu subjacente (Facebook) anunciou ganhos.

A Alibaba’s (BABA) pós-ganhos é uma oportunidade de compra?

Vários analistas acreditam que há mais vantagem para o Alibaba, eis dois deles - o Alibaba PT aumentou para US $ 218 no Deutsche Bank e o Alibaba PT aumentou para US $ 250 no Morgan Stanley.

As ações do Alibaba caíram sob pressão após a divulgação dos resultados da semana passada e estão sendo negociadas perto do ponto médio, medido desde o mínimo do mês passado até o máximo registrado no final de janeiro. Um forte apoio é visto perto do preço psicológico de US $ 180, uma vez que conflui com a linha inferior de um canal de tendência ascendente, bem como a retração de 61,8% da perna de Fibonacci desde o início de dezembro.

Considere Interactive Brokers Group (IBKR) após seu relatório de ganhos.

Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios de opções para identificar ações que superam o desempenho e colocar spreads que lucram se o momento continuar, pelo menos um pouco. A propósito, os 9 portfólios de opções reais que realizamos na Terry’s Tips tiveram uma semana de banners novamente na semana passada, com um ganho médio do portfólio de 8,8%, 4 vezes o ganho semanal do mercado (SPY) de 2,2%.

Considere Interactive Brokers Group (IBKR) após seu relatório de ganhos.

As ações do Interactive Brokers Group subiram para máximos históricos logo após o relatório de lucros divulgado no início deste mês. Os analistas da Zack's acreditam que há mais vantagens e publicaram recentemente um artigo que indica por que a Interactive Group Brokers Stock pode ser uma ótima escolha. Outro artigo publicado no Motley Fool mostra porque a Interactive Brokers está “construindo um negócio sustentável e lucrativo em 2018”.

Red Hat (RHT) está definido para estender o impulso.

Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios para identificar estoques superando e colocar spreads que aproveitam o momento. Nós selecionamos essa mesma empresa seis semanas atrás, e o spread que colocamos naquele momento terá ganhado 60% até a próxima sexta-feira se a ação acabar acima de $ 123 na época (agora é cerca de $ 126).

Red Hat (RHT) está definido para estender o impulso.

As ações da Red Hat registraram fortes ganhos em 2017 e vários analistas acreditam que há mais vantagens, incluindo a BMO Capital Markets, que elevou suas metas para US $ 142,00 e a Wells Fargo, que está buscando um aumento para US $ 144,00.

Nesta secção.

Eventos desta semana.

Fazendo 36% - Guia do Duffer para quebrar no mercado todos os anos em anos bons e ruins.

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Conceitos-chave 2. Estratégias de opções.

Propagação Vertical.

Um spread vertical de call longo é uma estratégia de risco definida e otimista, composta por uma chamada longa e curta em diferentes ataques na mesma expiração.

Long Put Spread Vertical.

Um spread vertical de longo prazo é uma estratégia de risco definida e de baixa, composta por um put longo e curto em diferentes strikes na mesma expiração.

Spread Vertical de Chamada Curta.

Um spread vertical de chamada curta é uma estratégia de risco definida, de baixa, composta por uma chamada longa e curta em diferentes greves na mesma expiração.

- Vender o OTM Call (mais próximo do caixa eletrônico)

- Compre o OTM Call (mais longe do caixa eletrônico)

Short Put Vertical Spread.

Um spread vertical de venda curto é uma estratégia de risco definida e otimista, composta por uma colocação longa e curta em diferentes greves na mesma expiração.

- Vender OTM Put (mais próximo do caixa eletrônico)

- Compre OTM Put (mais longe do ATM)

Spreads verticais nos permitem negociar direcionalmente definindo claramente nosso lucro máximo e perda máxima na entrada (conhecido como risco definido).

Quando fechamos spreads verticais?

Os spreads verticais lucrativos serão fechados a um preço mais favorável do que o preço de entrada (meta: 50% do lucro máximo.

A perda de spreads verticais longos não será gerenciada, mas poderá ser encerrada a qualquer momento antes da expiração, para evitar atribuições / taxas.

Vídeos de propagação vertical.

Mike E Seu Quadro Branco.

Estratégia de Negociação | Espalhe a compreensão.

Mike E Seu Quadro Branco.

Estratégia de Negociação | Débito Vertical Spreads.

Estratégias para o IRA.

Atuando no viés direcional.

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Spreads verticais.

Opções de Jive.

Comparação de Estratégia | Vertical e Diagonal.

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Volatilidade e Spreads Verticais.

Negociação para iniciantes.

Negociação para iniciantes - Call spreads Vertical.

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Opções verticais | Parte 1.

Um spread de opção vertical é quando você compra e vende opções do mesmo tipo (put ou call), no mesmo subjacente e no mesmo ciclo de vencimento. Você pode pensar em um spread vertical como comprar ou vender uma opção verticalmente acima de outra opção do mesmo tipo.

Existem dois tipos de spreads de opções verticais:

Se você receber um crédito líquido pelo spread, é um spread de crédito. Se você pagar um débito líquido pelo spread, é um spread de débito.

Outra maneira de se referir a um spread de crédito ou débito é ser um spread curto ou longo.

Se você é um spread curto, isso significa que você o vendeu e coletou um crédito (um spread de opção curta é um spread de crédito). Se você é comprado por um spread, significa que você o comprou e pagou um débito (um spread de opção longo é um spread de débito).

Na massa, você verá spreads de opções verticais referidos como longos e curtos.

o que faz com que os spreads de opções tenham um crédito líquido (curto) ou um débito líquido (longo)?

Essencialmente, em um spread de crédito, você coleta mais dinheiro pela opção que vende do que paga pela opção que você compra (um crédito líquido). Em um spread de débito, você paga mais pela opção que compra do que recebe em crédito pela opção vendida (um débito líquido).

Como os spreads de opções verticais consistem em compra e venda de um contrato de opção do mesmo tipo (venda ou compra), podemos deduzir onde os preços de exercício da opção serão relativamente para cada estratégia longa ou curta, como sabemos:

Opções de venda de preço de exercício mais altas valem mais (têm prêmio mais alto) do que opções de venda de preço de exercício mais baixas.

Lembre-se de que as opções de venda dão a você o direito de vender o subjacente pelo preço de exercício da opção. É mais valioso poder vender algo por um preço mais alto do que um preço mais baixo.

Opções de compra de preço de exercício mais baixas valem mais (têm prêmio mais alto) do que opções de compra de preço de exercício mais altas.

Lembre-se de que as opções de compra lhe dão o direito de comprar o subjacente ao preço de exercício da opção. É mais valioso poder comprar algo por um preço menor do que um preço mais alto.

Usando essas duas regras gerais e sabendo que os spreads verticais longos terão um débito líquido e spreads verticais curtos terão um crédito líquido, você será capaz de descobrir onde a opção que você vende e onde a opção que você compra será relativamente localizada. Usando a página curva de massa, você verá as opções que você compra em verde e as opções que você vende em vermelho.

Em um spread vertical de longo prazo, você compra a chamada com um preço de exercício mais baixo (prêmio maior) e vende a ligação com um preço de exercício mais alto (prêmio mais baixo) para um débito líquido.

propagação vertical de longa chamada.

Em um spread vertical de longo prazo, você compra a put com um preço de exercício mais alto (prêmio maior) e vende a put com um preço de exercício mais baixo (prêmio menor) para um débito líquido.

propagação vertical longa colocada.

Em um spread vertical de chamada curta, você compra a ligação com um preço de exercício mais alto (prêmio mais baixo) e vende a ligação com um preço de exercício mais baixo (prêmio mais alto) para um crédito líquido.

spread vertical de chamada curta.

Em um spread vertical curto, você compra o put com um preço de exercício mais baixo (prêmio menor) e vende o put com um preço de exercício mais alto (prêmio maior) para um crédito líquido.

spread vertical curto colocado.

Opções verticais parte 2: negociação de spreads verticais curtos.

Na próxima parte da série, vamos nos concentrar em como configurar verticais curtas na massa, quais são os riscos e os potenciais de lucro, e como coisas como o decaimento da teta e a volatilidade implícita afetam o comércio ao longo de toda a sua duração.

Opções verticais Parte 1 Recapitulação:

Existem dois tipos de spreads de opções verticais: longo e curto (débito e crédito). Cada spread de opção vertical consiste em comprar e vender duas opções ou duas chamadas. Em conjunto existem quatro opções diferentes de opções verticais: spread vertical, spread vertical de chamada curta e spread vertical de venda curta.

Você tem mais perguntas sobre spreads de opções verticais? Envie-nos um e-mail para massa @ support.

Aumente sua probabilidade de lucro ao comprar opções longas, negociando spreads verticais longos. Na parte 3 da nossa série sobre spreads de opções verticais, repassamos longos spreads verticais, também conhecidos como spreads de débito.

Quem você está chamando de curto? Na parte 2 dos spreads de opções verticais, repassamos os spreads verticais curtos, também conhecidos como spreads de crédito.

Os spreads de opções verticais, também conhecidos como spreads de crédito e débito, são um trade de risco definido favorito para os traders de opções. Saiba mais sobre curtos ou longos e coloque ou marque spreads verticais à medida que quebramos os in e out's.

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Nosso "Guia de Estratégia de Opções Chave" & # 8217; é projetado como uma referência de uma etapa para todos os operadores de opções, de iniciante a profissional.

Definições e Exemplos das Estratégias Mais Comuns Como Vender Chamadas Cobertas Usando Colchões e Chamadas Protetoras O Colarinho Vertical e o Calendário de Comércio Distribuem Straddles e estrangula Borboletas e condores de ferro Diretrizes para como usar essas estratégias Risco, recompensa e pontos de equilíbrio Exemplos práticos e chave Conceitos.

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